Dlaczego banki używają swapów?
Jakie są dwa rodzaje swapów?
Rodzaje swapów
- #1 Interest rate swap. Kontrahenci zgadzają się na wymianę jednego strumienia przyszłych płatności odsetkowych na inny, w oparciu o wcześniej ustaloną nominalną kwotę kapitału. …
- #2 Swap walutowy. …
- #3 Swap towarowy. …
- #4 Credit default swap.
Czym są swapy na przykładzie?
Swap w świecie finansów odnosi się do kontrakt pochodny, w którym jedna strona wymienia wartość aktywów lub przepływów pieniężnych z drugą. Na przykład firma, która płaci zmienną stopę procentową może zamienić swoje płatności odsetkowe z inną firmą, która następnie zapłaci stałą stopę pierwszej firmie.
Jakie są zalety swapu??
Systematyczne stosowanie swapu może przynieść następujące korzyści:
- Pożyczka po niższych kosztach:
- Dostęp do nowych rynków finansowych:
- Zabezpieczanie ryzyka:
- Narzędzie do korygowania niedopasowania aktywów i pasywów:
- Swap może być korzystnie wykorzystany do zarządzania niedopasowaniem aktywów i pasywów. …
- Dodatkowy dochód:
Co to jest pożyczka na zamianę stóp procentowych?
Swapy procentowe to kontrakty terminowe, w których jeden strumień przyszłych płatności odsetkowych jest wymieniany na inny oparty na określonej kwocie głównej. Swapy procentowe mogą wymieniać stałe lub zmienne stopy procentowe w celu zmniejszenia lub zwiększenia ekspozycji na wahania stóp procentowych.
Jak banki zarabiają na swapach?
Zysk banku jest różnicą pomiędzy wyższą stałą stopą, którą bank otrzymuje od klienta, a niższą stałą stopą, którą płaci na rynku za swoje zabezpieczenie. Bank szuka na hurtowym rynku swapowym informacji o tym, jaką stawkę może zapłacić za swap, aby się zabezpieczyć.
Jak działa bank swapowy?
Bank swapowy to instytucja, która działa jako pośrednik pomiędzy dwoma kontrahentami, którzy chcą zawrzeć umowę swapową na stopę procentową lub walutę i ewentualnie pozostać anonimowi. Łączy obie strony transakcji i zazwyczaj otrzymuje niewielką premię od obu kontrahentów za ułatwienie przeprowadzenia swapu.
Czy stopy swapowe są wolne od ryzyka?
Wymóg regulacyjny dotyczący centralnego rozliczania większości swapów procentowych (z wyjątkiem swapów z komercyjnymi użytkownikami końcowymi) usunął ryzyko kontrahenta z kontraktów swapowych. Historycznie rzecz biorąc, spready swapowe były pozytywne z wyjątkiem 30-letniego okresu i podczas okresowych zakłóceń na rynku.